经济学基础（金融）801_相关试题

下面( )说法是正确的。
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admin2014-1-21
1110
在以下关于β系数的表述中，错误的是( )。
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admin2014-1-21
1750
收入有很强周期性以及营运有很高杠杆性的公司很有可能有( )。
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admin2014-1-21
870
假设无风险收益率为4％，某种β系数为1．5的风险组合的预期收益率10％，则β系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。
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admin2014-1-21
1010
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6％，其β系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。
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admin2014-1-21
880
以下说法错误的有( )。
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admin2014-1-21
1430
比较资本市场线与证券市场线之间的异同。
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admin2014-1-21
1070
比较MarkowitzIBiiE券组合理论、Sharpe的资本资产定价模型各自所需的假设条件。
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admin2014-1-21
1750
简述无套利定价原则的基本内容以及APT和CAPM之间的关系。
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admin2014-1-21
1520
假设存在一个具有如下特征的投资组合(假设收益率由一个单因素模型决定)：假设你决定通过增加证券A的持有比例来建立一个套利组合，请问； (1)套利组合中其他两种证券的比例分别为多少? (2)该套利组合的预期收益率是多少?
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admin2014-1-21
1380
假定无风险资产的收益率等于9％，市场组合的预期收益率等于15％。如果某两种证券的贝它系数分别等于0．7和1．3，求它们各自的预期收益率。
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admin2014-1-21
870
假设影响投资收益率的只有一个因素，A、B，C三个投资组合都是充分分散的投资组合，其预期收益率分别为12％、6％和8％，β值分别等于1．2、0．0和0．6．请问有无套利机会?如果有的话，应如何套利?
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admin2014-1-21
1320
假设影响投资收益率的是两个相互独立的经济因素F.1.和F.2.。市场的无风险利率为5％。组合A对F.1.和F.2.的β系数分别为1．2和1．8，预期收益率为28％。组合B对F.1.和F.2.的β系数分别为2．0和－0．3，预期收益率为20％。请根据APT写
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admin2014-1-21
1270
投资者购入某企业，其预期的永久现金流为1 000元，但因有风险而不确定。如果投资者认为企业的β值为0．5，当β值实际为1时，投资者愿意支付的金额比该企业的实际价值高多少?(假定无风险利率为6％，市场收益率为16％)
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admin2014-1-21
960
一股票今天售价为50元，在年末将支付6元的红利．β值为1．2。预期在年末该股票售价是多少?(假定无风险利率为6％，市场收益率为16％)
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admin2014-1-21
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我们通过一个案例，来理解套利组合满足的三个条件，假设某市场存在三只证券A、B、C，这些证券能以表中的价格在当前买入或卖空，而且从现在起一年内每一只证券只能产生情形1和情形2这两种回报之一，不同的回报取决于某种额外的市场风险(比如通货膨胀)。
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admin2014-1-21
1650
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，口值为1．7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1．2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率为多少?无风险收益率为多少?
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admin2014-1-21
1460
某消费者的效用函数为U=0．5+E2，其中U为效用，R为收益(千元)。他有1万元钱，如果存在银行里，年利率为2％，如果全部投资于股票，估计一年中有40％的概率获得8000元的投资收益，60％的概率损失5000元。 (1)该消费者是风险爱好者、风险厌
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admin2014-1-21
840
某投资者效用函数为：面临4个风险资产，其预期收益率和标准差如下表所示：如果他的风险厌恶度A=4，他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0)，他会选择哪种资产?
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admin2014-1-21
660
假定投资者的效用函数为：投资国库券可以提供7％确定的收益率，而某一资产组合的预期收益率和标准差均为20％。如果他的风险厌恶度为4，他会作出怎样的投资选择？如果他的风险厌恶度为8呢?
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admin2014-1-21
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