某投资者效用函数为：面临4个风险资产，其预期收益率和标准差如下表所示：如果他的风险厌恶度A=4，他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0)，他会选择哪种资产?

admin2014-01-21 58

问题某投资者效用函数为：

面临4个风险资产，其预期收益率和标准差如下表所示：

如果他的风险厌恶度A=4，他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0)，他会选择哪种资产?

选项

答案投资者会选择效用最高的风险资产。第1至4种风险资产的效用分别为-8％、-17％、12％和7％，因此他会选择第3种风险资产。风险中性者会选择预期收益率最高的第4种风险资产。

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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