(2014年)同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期目的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

admin2018-12-29 49

问题 (2014年)同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期目的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

选项 A、5
B、7
C、9
D、11

答案B

解析由于到期日股票价格48元＜执行价格50元，因此，空头看涨期权净损益=0+5=5(元)，空头看跌期权净损益=一(50—48)+4=2(元)，该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=5+2=7(元)，所以选项B是本题答案。

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