根据有效市场假定，( )。[清华大学2015金融硕士]

admin2022-07-21 59

问题根据有效市场假定，( )。[清华大学2015金融硕士]

选项 A、贝塔值大的股票往往定价过高
B、贝塔值小的股票往往定价过高
C、阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
D、阿尔法值为负的股票往往产生低收益

答案C

解析贝塔值反映股票风险程度的大小。阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。根据有效市场假定，市场不存在超额利润，所以阿尔法值为正的股票，正值会很快消失。

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金融硕士（金融学综合）

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