假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。要求：执行价格为32元的

admin2022-05-20 73

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。
要求：
执行价格为32元的1年期的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)?

选项

答案看跌期权价格=10．871+32／(1+4％)-30=11．6402(元)。 d=1／1.2214=0．81874 [*] 1-P=0．5250

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/aDnc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

甲公司采用事业部制，每个事业部均有销售、生产、采购的职能，有很大的独立性，则这些事业部可视为()。

下列关于看涨期权的价值，表述正确的有()。

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96，都在6个月后到期年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

关于期权，下列表述正确的是()。

操作系统的功能是对计算机资源(包括软件和硬件资源)等进行管理和控制的程序，是_________之间的接口。

基因芯片的应用领域包括

医学伦理学的特征之一是

下列关于电子化手册管理特点的表述，错误的是：

期货交易所的负责人由()任免。

较高的工资水平通常有助于提高员工的生产率，这主要是因为较高的工资水平()。

原计划在雕塑周围用若干盆花围成一个4层的空心方阵，但为了整体美观，最后决定将花盆排成2层。4层空心方阵与2层空心方阵相比，最外一层每边少8盆，那么一共有多少盆花?()

软盘处于写保护状态时，其中记录的信息______。

She______scarletfeverwhenshewasababyandlosthereyesight.

MostAmericansstartschoolattheageoffivewhentheyenter【B1】______Childrendonotreallystudyatthistime.Theyonly【B2】