完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为60％，期望收益率为15％，证券B的标准差为40％，期望收益率为12％，那么由25％证券A和75％证券B构成的证券组合的标准差为( )。

admin2019-02-19 67

问题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为60％，期望收益率为15％，证券B的标准差为40％，期望收益率为12％，那么由25％证券A和75％证券B构成的证券组合的标准差为( )。

选项 A、40％
B、55％
C、50％
D、45％

答案D

解析完全正相关意味着ρ_AB=1，则σ_AB=60％×25％+40％×75％=45％。

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