4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点，则( )。

admin2018-01-08 70

问题 4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点，则( )。

选项 A、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会
B、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1 515点
C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会

答案B,C,D

解析不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为=1 500+1 500×(5％一1％)×3×(1／12)=1 515(点)，交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1 515—15，1 5 15+15]，即[1 500，1 530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。

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