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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据以上材料回答问题。 接上题,李先生的资
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据以上材料回答问题。 接上题,李先生的资
admin
2017-11-07
84
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以上材料回答问题。
接上题,李先生的资产组合的标准差是( )。
选项
A、11.54%
B、12.89%
C、14.13%
D、16.36%
答案
C
解析
资产组合的标准差为:σ
P
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.25
2
×30%
2
+0.75
2
×15%
2
+2×0.25×0.75×0.0045)
1/2
=14.13%。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/yrbM777K
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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