2. 考研
  3. 从理论上讲，看涨期权的买方可以实现收益无限大。 ( )

从理论上讲，看涨期权的买方可以实现收益无限大。 ( )

admin2018-08-29  60
问题 从理论上讲，看涨期权的买方可以实现收益无限大。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于执行价格时，买方会行使权力，而市场价格理论上是可以上涨到无穷大的，因此，买方的收益理论上是无穷大的，但损失以期权费为限。对于看涨期权的卖方来说，情况则相反，因为买卖双方在不考虑其他费用下是零和博弈，买方的收益一定是卖方的损失，因此，卖方是收入有限而损失理论上是无限的。一般来说，期权的卖方既然会卖出期权一是可能为了对冲风险，二是对未来的价格走势有着更为确定的预期。故正确。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/yfEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)