甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.3

admin2022-04-20 67

问题甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35％，则该互换交易首次付息日( )。(1bps=0.01％)

选项 A、甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
B、乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
C、乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元
D、甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元

答案D

解析根据题意，该互换交易首次付息日，甲方向乙方支付的人民币利息=2500×6.4766×8.29％×(3/12)≈336(万元)。乙方向甲方支付的美元利息=2500×(7.35％-30×0.01％)×(3/12)≈18(万/美元)。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/yf6g777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

期货基础知识

期货从业资格

期货营业部应当在投资者开户完成()个月内，将投资者开户资料文本报送至期货公司总部，并留存相关资料文本或电子文档，以备营业部所在地派出机构检查。

使用期货投资者保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以()弥补保证金缺口。

期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的()缴纳形成。

下列()的工作人员，故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万完以上10万元以下罚金。

为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据()，制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。

期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在(　　)拒绝受理从业人员资格申请。

下列操纵期货交易价格的行为违反《期货交易管理条例》规定的是()。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是(　　)。

期权价格由(　　)两部分组成。

最常见的膀胱肿瘤是

人体内运输铁的蛋白质是

引起猩红热的病原体是

当胃酸分泌过少时，不受影响的是

水解产物具有游离的芳伯氨基，可用重氮化－偶合反应鉴别的药物是

粉煤灰路堤的组成包括()。

下列各项中，不属于行业的生命周期阶段的是()。

在确定函证对象时，以下项目中，应当进行函证的是(　　)。在确定函证时间时，以下方案中，不应选取的是(　　)。

语言是一系列对刺激的反应，是通过强化、塑造和模仿获得的。这一语言学习模式是()。

行政决策的步骤排列正确的是()。①设计活动阶段②抉择活动阶段③情报活动阶段④审查活动阶段

期货基础知识

期货从业资格

期货营业部应当在投资者开户完成()个月内，将投资者开户资料文本报送至期货公司总部，并留存相关资料文本或电子文档，以备营业部所在地派出机构检查。

使用期货投资者保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以()弥补保证金缺口。

期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的()缴纳形成。

下列()的工作人员，故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万完以上10万元以下罚金。

为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据()，制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。

期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在( )拒绝受理从业人员资格申请。

下列操纵期货交易价格的行为违反《期货交易管理条例》规定的是()。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是( )。

期权价格由( )两部分组成。

最常见的膀胱肿瘤是

人体内运输铁的蛋白质是

引起猩红热的病原体是

当胃酸分泌过少时，不受影响的是

水解产物具有游离的芳伯氨基，可用重氮化－偶合反应鉴别的药物是

粉煤灰路堤的组成包括()。

下列各项中，不属于行业的生命周期阶段的是()。

在确定函证对象时，以下项目中，应当进行函证的是( )。在确定函证时间时，以下方案中，不应选取的是( )。

语言是一系列对刺激的反应，是通过强化、塑造和模仿获得的。这一语言学习模式是()。

行政决策的步骤排列正确的是()。①设计活动阶段②抉择活动阶段③情报活动阶段④审查活动阶段

期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在(　　)拒绝受理从业人员资格申请。

下列关于蝶式套利的说法，不正确的是(　　)。

期权价格由(　　)两部分组成。

在确定函证对象时，以下项目中，应当进行函证的是(　　)。在确定函证时间时，以下方案中，不应选取的是(　　)。