KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。

admin2009-08-01 44

问题 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。

选项 A、零息贷款承诺的利息
B、与贷款相同期限的零息国债的收益率
C、零息债券的非违约率
D、借款企业规模
E、借款企业的市场价值

答案A,B,C

解析 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括零息债券的非违约率、零息贷款承诺的利息、与贷款相同期限的零息国债的收益率、贷款的回收率，所以A、B、C项正确。

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风险管理

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