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  3. 某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利(

某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利(

admin2018-08-23  50
问题 某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利(     )美元。
选项 A、2．5
B、2
C、1．5
D、0．5
答案C
解析 该投资者在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=(看涨期权权利金—看跌期权权利金)—(期货价格—期权执行价格)=(4．5—5)一(398—400)=1．5(美元)。
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