某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2021-08-11 67

问题某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、5%.
B、10%.
C、15%.
D、20%.

答案C

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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