死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，

admin2017-05-26 99

问题死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

选项 A、0．17％
B、0．77％
C、1．36％
D、2．32％

答案C

解析累计死亡率CMRn=1一SR₁×SR₂×…×SR_n，SR=1一MMR，式中MMR是边际死亡率。代入数据CMRn=1一(1—0．17％)(1—0．6％)(1—0．6％)=1．36％。C项正确。故本题选C。

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