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设{Xt}是平稳时间序列，则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
设{Xt}是平稳时间序列，则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
admin
2019-04-17
87
问题
设{X
t
}是平稳时间序列，则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研]
选项
A、t时刻的均值E(X
t
)不依赖t
B、t时刻的方差Var(X
t
)不依赖t
C、t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(X
t
，X
s
)不依赖t，也不依赖s
D、t时刻与s时刻的协方差与t＋1，s＋1时刻的协方差相等，即Cov(X
t
，X
s
)＝Cov(X
t＋1
，X
s＋1
)
答案
B
解析
如果时间序列{X
i
}满足如下三个条件，则称{X
i
}为平稳时间序列：①任取t∈T，有E(X
t
)＝μ，μ为常数；②任取t∈T，有E(X
t
2
)＜∞；③任取t，s，k∈T，且k＋s－t∈T，有γ(t，s)＝γ(k，k＋s－t)。其中γ(t，s)为序列{X
i
}的自协方差函数，γ(t，s)＝E(X
t
－μ
t
)(X
s
－μ
s
)。
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应用统计硕士（统计学）题库专业硕士分类
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