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  3. 某投资组合由A、B两只股票构成，已知A、B两只股票收益率的变化方向和变化幅度完全相同，则下列表述中，正确的有( )。

某投资组合由A、B两只股票构成，已知A、B两只股票收益率的变化方向和变化幅度完全相同，则下列表述中，正确的有( )。

admin2020-02-02  80
问题 某投资组合由A、B两只股票构成，已知A、B两只股票收益率的变化方向和变化幅度完全相同，则下列表述中，正确的有(       )。
选项 A、该投资组合的预期收益率等于两只股票收益率的加权平均值
B、该投资组合收益率的标准差等于两只股票收益率标准差的加权平均值
C、两只股票收益率的相关系数等于,1
D、该投资组合不产生风险分散效应
答案A,B,C,D
解析 投资组合的预期收益率等于组合内各资产收益率的加权平均值，权数为各资产在组合中的价值比例；当两项资产的收益率的相关系数等于1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同，此时，组合的风险(标准差)等于组合内两项资产风险(标准差)的加权平均值，即这样的组合不能降低任何风险。
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