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  3. 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。 要求： 计算下列指标。

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。 要求： 计算下列指标。

admin2017-03-16  87
问题 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
    要求：
计算下列指标。
    ①该证券投资组合的预期收益率。
    ②A证券的标准差。
    ③B证券的标准差。
    ④A证券与B证券的相关系数。
    ⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ2=0．122×80％2+0．22×20％2+2×80％×20％×0．2×0．12×0．2 或：σ2=0．122×80％2+0．22×20％2+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％
解析
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