已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

admin2017-03-16 68

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
要求：
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。

选项

答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．2×0．12×0．2 或：σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％

解析

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

在财务管理环节中,()既是已完成的财务活动的总结,又是财务预测的前提,在财务管理中起着承上启下的作用。

涉税业务的税务管理的内容不包括()。

一般情况下，资产的收益均指资产的整个收益率。()

前馈控制需要对系统输出的未来变化趋势进行预测,并要分析可能对系统产生影响的主要扰动量,难度较大。()

企业向投资者分配收益时，本着平等一致的原则，按照投资者投资额的比例进行分配，不允许任何一方随意多占，以从根本上实现收益分配中的公开、公平和公正，保护投资者的利益，这体现了收益分配的()。

净现值和获利指数的共同之处有(　　)。

在下列预算方法中，能够适应多种业务量水平并能克服固定预算方法缺点的是()。

按风险的性质或发生原因,风险可以分为()。

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根据《中华人民共和国证券法》规定，以下属于我国证券交易所的职责有()。

“需要层次论”认为，人的最高需要是()。

中级财务管理

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在财务管理环节中,()既是已完成的财务活动的总结,又是财务预测的前提,在财务管理中起着承上启下的作用。

涉税业务的税务管理的内容不包括()。

一般情况下，资产的收益均指资产的整个收益率。()

前馈控制需要对系统输出的未来变化趋势进行预测,并要分析可能对系统产生影响的主要扰动量,难度较大。()

企业向投资者分配收益时，本着平等一致的原则，按照投资者投资额的比例进行分配，不允许任何一方随意多占，以从根本上实现收益分配中的公开、公平和公正，保护投资者的利益，这体现了收益分配的()。

净现值和获利指数的共同之处有( )。

在下列预算方法中，能够适应多种业务量水平并能克服固定预算方法缺点的是()。

按风险的性质或发生原因,风险可以分为()。

下列关于提取任意盈余公积的表述中，不正确的是()。

下列不属于建立资本资产定价模型的假定条件的有()。

病毒性肝炎时肝细胞的变质性病变中一般没有

下列关于合作开发，说法不正确的是()

以下关于薪酬区间渗透度的说法，不正确的是()

心肌通过等长自身调节：来调节心脏的泵血功能，其主要原因是

哮喘持续状态有效的药物治疗是

重点关注选址(或选线)、工艺路线(或施工方案)的环境可行性属于环境影响评价原则中的()。

根据《中华人民共和国证券法》规定，以下属于我国证券交易所的职责有()。

“需要层次论”认为，人的最高需要是()。

净现值和获利指数的共同之处有(　　)。