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假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： 当A收益和B收益之间的相关系数为-0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则： 当A收益和B收益之间的相关系数为-0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
admin
2019-05-09
48
问题
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(R
A
)=0．15，E(R
B
)=0．25，σ
A
=0．4，σ
B
=0．65。则：
当A收益和B收益之间的相关系数为-0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案
投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％，投资组合的方差为σ
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
A
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
σ
A
σ
B
ρ
A,B
=0．115 30，标准差为[*]
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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