(湖南大学2015)巴塞尔新资本协议规定的信用风险计量方法有( )。

admin2019-08-13 67

问题 (湖南大学2015)巴塞尔新资本协议规定的信用风险计量方法有( )。

选项 A、内部评级法和标准法
B、基本指标法和内部评级法
C、基本指标法和标准法
D、内部评级法和VaR法

答案A

解析新巴塞尔协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内部评级法。标准法以1988年巴塞尔协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。

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