首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
admin
2019-08-12
101
问题
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票:
如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
选项
答案
在最优组合中,AT&T股票(证券1)的比重计算可使用公式: [*] 当相关系数为0.5时, ω
1
=[*]=11.4% 因此,该最优组合包括11.4%的AT&T股票和88.6%的Microsoft股票。 计算可得.该最优组合的期望收益率为19.75%,方差为0.0531。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/uTIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
属于商业信用转化为银行信用的是()。
设纽约市场的年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为£1=$1.6025-1.6035,3个月升贴水为30~50点,若某投资者拥有10万英镑,问应投放在那个市场,获利有什么差别?
关于可转换债券,下列描述错误的是()。
权益的账面价值和市场价值一般不相等。
简述政府采用公开市场业务干预金融市场的特点。
以下哪一项不符合我国股份有限公司发行股份的基本要求()。
当国际收支的收入大于支出时,差额列入哪一项可以使国际收支人为地达到平衡()。
国际收支平衡的含义是什么?
资本市场线CML和证券市场线SML的比较。(1)图示CML和SMlL。(2)写出CML和SML的方程。(3)将SML方程中的贝塔系数用βi=来代替,并将其结果与CML方程进行比较,你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?
国际货币基金组织将货币划分为()。
随机试题
在行政执法监督中发现哪些问题,由行政执法监督机关予以撤销()。
洋地黄治疗心功能不全的机理,下列哪项不正确
质量为110kg的机器固定在刚度为2×106N/m的弹性基础上,当系统发生共振时,机器的工作频率为:
城镇体系规划的期限一般为()年。
在上小学的时候,我感到最不称心的事情是()。
某甲化工厂长期向临近的张华村的池塘排放工业废水,致使该村的井水无法饮用。于是张华村村委会向某县环保局提出申请,要求化工厂停止排放废水,并赔偿损失。某县环保局不予理睬,于是,张华村村委会又向市环保局申请复议。2004年3月16日,市环保局(住所地在该市某区)
2010年,研究人员在富含砷的沉淀物中发现了一种怪异的生物体,这种被命名为“GFAJ-1”的细菌可以在富砷少磷的实验环境中茁壮生存。研究人员称,这种细菌已经将砷元素取代磷元素的位置,改写了自己的DNA。由此有人认为生命法则已被推翻。然而,最近的研究否定了
设n阶(n≥3)矩阵,A=,若矩阵A的秩为n一1,则a必为()
Technologyisatwo-edgedsword.Rarelyisthisasclearasitisintherealmofhealthcare.Technologyallowsdoctorstotest
ThearticledealswiththeemploymentofthefutureintheUnitedStates.Businessservicesexperiencerapidgrowthasaresult
最新回复
(
0
)