假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果无风险资产的收益率是4．5％，两只股票的相关系数为0．5，求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?

admin2019-08-12 105

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

如果无风险资产的收益率是4．5％，两只股票的相关系数为0．5，求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?

选项

答案在最优组合中，AT&T股票(证券1)的比重计算可使用公式： [*] 当相关系数为0．5时， ω₁=[*]=11．4％因此，该最优组合包括11．4％的AT&T股票和88．6％的Microsoft股票。计算可得．该最优组合的期望收益率为19．75％，方差为0．0531。

解析

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