首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。 如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。 如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
admin
2015-07-29
86
问题
证券F每年的期望收益是12%,标准差是34%。证券G每年的期望收益是18%,标准差是50%。
如果证券和证券G的相关系数是0.2,那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
选项
答案
σ
2
=W
F
2
×σ
F
2
+W
G
2
×σ
G
2
+2W
F
×W
G
×ρ
FG
×σ
F
×σ
G
=0.3
2
×0.34
2
+0.7
2
×0.5
2
+2×0.3×0.7×0.2×0.34×0.5=0.010404+0.1225+0.01428=0.147184 所以,组合方差为0.147184。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mvoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
若某行业中许多生产者生产一种标准化产品,则其中任何一个生产者的产品的需求将是()。
如果两种证券之间的协方差大于零,为了减少证券组合的风险,则应该()。
根据弹性价格货币模型,以下因素的变动不会导致汇率变动的是()。
汇率目标区制与可调整钉住制的最主要的区别在于()。
下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:问:你将从()银行按最佳汇率买进远期英镑?
试分析作为中央银行三大货币政策工具之一的公开市场操作,与其他两种主要货币政策工具相比,具有哪些优势和弊端。
试分析当前国际货币制度的主要内容及其运行特征。
什么是无抛补利率平价条件?(中国人民银行)
特别提款权可以用于国际企业之间的债权债务清偿支付。()
下列哪个论述最有力地支持中央银行采取相机抉择的货币政策?()
随机试题
运用紫外线灯照射消毒时照射时间应
最有助于迅速确定诊断的表现若心音消失,应立即采用的抢救措施
()就是指证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。
网络营销中产品和服务的定价要考虑的因素包括()。
导游人员在导游活动中讲解质量差或是不讲解的,可被旅游行政管理部门扣除()分。
医学专家声称:被蛇咬伤而前来就医的大多是。型血的女性。他们还发现,咬伤这些患者的蛇大多是花斑环蛇。因此医学专家得出结论:蛇最倾向于咬O型血的女性。如果以下陈述为真,最严重地削弱了上述结论的一项是()。
现代有学者根据金字塔所包含的各种建造数据与天体运行规则的对应性、预见性,_______这是古人对后人的一种智能_______。填入划横线部分最恰当的一项是()。
下面与嵌入式处理器复位相关的叙述中,错误的是()。
TestClass类定义如下:classTestClass{private:intid;chargender;char木phone;public:TestClass():id(
Whatisspecialaboutopen-accessjournals?
最新回复
(
0
)