2. 考研
  3. 证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。 如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?

证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。 如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?

admin2015-07-29  76
问题 证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。
如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
选项
答案σ2=WF2×σF2+WG2×σG2+2WF×WG×ρFG×σF×σG=0．32×0．342+0．72×0．52+2×0．3×0．7×0．2×0．34×0．5=0．010404+0．1225＋0．01428=0．147184 所以，组合方差为0．147184。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mvoa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)