久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。

admin2021-08-11 46

问题久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。

选项 A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

答案C

解析久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，所以D项正确；如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌，所以B项正确。

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风险管理

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