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  3. 假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为( )。

假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为( )。

admin2016-01-16  53
问题 假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为(     )。
选项 A、降低2．153元
B、提高2．153元
C、降低2．153％
D、提高2．153％
答案A
解析 如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固定收益价格的变化可以通过下面的公式表示：，也可以近似写成：，其中，P为固定收益产品的当前价格；△P为价格的微小变动幅度(通常小于1％)；y为市场利率；△y为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期(通常以年为单位)。因此，△P＝－110×9．5×0．002×(1+0．03)≈－2．153(元)，即该债券的价格将降低2．153元。
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