2. 财经
  3. 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。

7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。

admin2022-07-06  71
问题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(    )。
选项 A、200点
B、180点
C、220点
D、20点
答案C
解析 期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。(1)权利金收益=一100+120=20；(2)买入看跌期权，价越低赢利越多，即10 200以下；卖出看跌期权的最大收益为权利金，低于10 000点会被动履约。两者综合，价格为10 000点时，投资者有最大可能赢利。
期权履约收益=10 200一10 000=200，因此合计收益=20+200=220。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/se6g777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)