假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

admin2019-08-12 62

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

选项

答案设AT&T股票为资产1，Microsoft股票为资产2。在最小方差组合中，AT&T股票(证券1)权重可以使用如下公式计算： [*] 由于相关系数为0．5，代入可得： [*] 因此，相关系数为0．5的前提下，这个最小方差组合包括92．1％的AT&T股票和7．9％的Microsoft股票。代入数据可知，最小方差组合的期望收益率=92．1％×0．10+7．9％×0．21=10．869％，同理可得最小方差组合的方差为0．2222。

解析

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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

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下列$1000面值的一年期债券中，哪一种的到期收益率最小?()。

假设某股票当前的市场报价为最高买入价12．52元，最低卖出价12．54元，如希望立即成交应选择()方式报出买单。

中央银行扭曲操作时买进票据与卖出国债，结果()。

请结合资本结构的权衡理论，阐述企业在进行长期融资决策时应考虑的基本因素。

浮动汇率制会牺牲内部平衡。()

金融市场上由于金融工具价格波动而带来的风险成为()。

金融市场风险中不属于系统风险的是()。

一国国际收支出现逆差，一般会导致()。

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下述化合物中哪一个不是β氧化所需的辅助因子

关于扁平颗粒胶片特点的叙述，错误的是

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修正久期衡量的是()。

下列是基金监管的原则的是(　　)。

中国证监会于2006年5月6日发布《上市公司证券发行管理办法》，其中规定：证券发行议案经董事会表决通过后，应当在两个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知。()

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下列$1000面值的一年期债券中，哪一种的到期收益率最小?()。

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