在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有( )。

admin2018-08-22 14

问题在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有( )。

选项 A、组成指数的成分股太多
B、组成指数成分的基数值不断变化
C、股票市场的波动性
D、复制时产生零碎股

答案A，D

解析模拟误差来自两方面：一方面是因为组成指数的成分股太多，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差；另一方面，即使组成指数的成分股并不太多，但由于指数大以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，也会产生模拟误差。

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