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( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
admin
2014-05-21
52
问题
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
选项
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、信息比率
D、詹森指数
答案
D
解析
三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率(投资组合、市场组合和无风险资产)的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pONg777K
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证券投资基金
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