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下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。
下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。
admin
2021-08-11
64
问题
下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有( )。
选项
A、如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
答案
A,B,C
解析
计算VaR值的相关参数选择主要包括两种：(1)置信水平的选择：如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高；如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选择并不重要；(2)持有期的选择：使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高，所以，选项A、B、C均正确。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pGWM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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