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  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-10-26  76
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。
选项 A、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案C
解析 根据CAPM模型Ri=Rf+βi(Rm-Rf)，可整理为：Ri=Rf(1-βi)+βiRm。如果βi＞1，Rf的降低反而增加Riβi。
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