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资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。

admin2009-11-26  79
问题 资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。
选项 A、市场收益率
B、零收益率
C、负收益率
D、无风险收益率
答案D
解析 根据资本资产定价模型，零β证券的预期收益率是无风险收益率，其证明如下：
E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=rf+0×[E(rM)-rf]=rf。
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