某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为( )点被行权，其可获得200点值利。(不计算交易费用)[2009年11月真题]

admin2019-02-28 35

问题某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为( )点被行权，其可获得200点值利。(不计算交易费用)[2009年11月真题]

选项 A、10800
B、10400
C、9400
D、9000

答案B

解析该交易者为看涨期权卖方，因而其盈利：权利金+(执行价格一标的物价格)=700+(9900一行权点位)=200点，则行权点位=9900+700—200=10400(点)。

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