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  3. 某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳，5月大豆的看涨期权，权力金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到( )时，该进口商的期权能达到

某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳，5月大豆的看涨期权，权力金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到( )时，该进口商的期权能达到

admin2021-04-30  52
问题 某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳，5月大豆的看涨期权，权力金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到(    )时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
选项 A、640
B、650
C、670
D、680
答案C
解析 如题，投资者期权支出=10美分，盈亏平衡就需要期权行权，在期货上盈利10美分。现敲定价格为660美分／蒲式耳，当价格高于660美分／蒲式耳时，才是实值期权。达到670美分／蒲式耳，盈利10美分。因此应当选C。(注意此题中购买日的期货价格640美分，只是干扰项。)
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