( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 71

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

红星啤酒厂本月销售啤酒10吨，不含税售价2500元/吨，同时包装物收押金共计5000元，则下列陈述正确的是()。

某金银珠宝店，既经营金银首饰，又经营珠宝玉石，已分别核算销售额，则下列经营品种，应在生产环节征收消费税的有()。

下列各项中，符合关税法定免税规定的是(　　)。

税收执法合法性原则的具体要求有()。

某房地产公司为一般纳税人，2019年3月转让2015年建成的一幢房产，取得转让收入4500万元，建造成本是2000万元，采用简易计税方法，该房地产公司2019年3月应纳增值税为()万元。

某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

表达式4+5＼6*7／8Mod9的值是()。

重度贫血的血红蛋白浓度是

男性，50岁，间断腹痛、腹泻20余年，加重3个月，大便4～5次／天。食欲缺乏，体重下降。化验便隐血(±～+)，有脓细胞、红细胞。血Hb104g／L确诊最佳手段

男性，54岁，近1个月来每天午睡或夜间1点发生胸骨后压迫性疼痛，每次持续20分钟，含硝酸甘油5分钟缓解，临床诊断变异性心绞痛能与急性心肌梗死鉴别的辅助检查是

下列哪种肠梗阻最易发生绞窄

A、癌肉瘤B、成熟性畸胎瘤C、腺癌D、平滑肌肉瘤E、乳头状瘤含有两个以上胚层的多种成分良性肿瘤

我国共有5万多公里的铁路，承担着53％的客运量和70％的货运量，铁路运力紧张的矛盾十分突出。改造既有铁路线路，提高列车的运行速度，就成了现实的选择。如果下列哪项为真，则上述的论证就要大大削弱?

2022年3月4日，全球首套千吨级()加氢制汽油示范装置在山东邹城工业园区开车成功。

Heisa(n)______characterwholikeswearingaberetanddarkglasses.

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

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红星啤酒厂本月销售啤酒10吨，不含税售价2500元/吨，同时包装物收押金共计5000元，则下列陈述正确的是()。

某金银珠宝店，既经营金银首饰，又经营珠宝玉石，已分别核算销售额，则下列经营品种，应在生产环节征收消费税的有()。

下列各项中，符合关税法定免税规定的是( )。

税收执法合法性原则的具体要求有()。

某房地产公司为一般纳税人，2019年3月转让2015年建成的一幢房产，取得转让收入4500万元，建造成本是2000万元，采用简易计税方法，该房地产公司2019年3月应纳增值税为()万元。

某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

表达式4+5＼6*7／8Mod9的值是()。

重度贫血的血红蛋白浓度是

男性，50岁，间断腹痛、腹泻20余年，加重3个月，大便4～5次／天。食欲缺乏，体重下降。化验便隐血(±～+)，有脓细胞、红细胞。血Hb104g／L确诊最佳手段

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下列哪种肠梗阻最易发生绞窄

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下列各项中，符合关税法定免税规定的是(　　)。