估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

admin2013-03-12 74

问题估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

选项 A、3
B、5
C、7
D、1

答案C

解析违约损失率(LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，其估计公式为：违约损失率=损失÷违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。所以，正确答案为C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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