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由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。 ( )

admin2018-08-30  71
问题 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，即越接近于完全负相关，或者说，相关系数越接近一1，则组合的风险分散化效应越强；反之，组合内两种证券之间的相关程度越高，即越接近于完全正相关，或者说，相关系数越接近+1，则组合的风险分散化效应越弱。
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