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  3. 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。

admin2015-08-16  30
问题 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(    )。
选项 A、不能降低任何风险
B、可以分散部分风险
C、可以最大限度地抵消风险
D、风险等于两只股票风险之和
答案A
解析 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关(相关系数为1)，完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
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