某投资组合平均收益率为14％，收益率标准差为21％，贝塔值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2018-08-23 34

问题某投资组合平均收益率为14％，收益率标准差为21％，贝塔值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

选项 A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38

答案D

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：

式中：S_p表示夏普比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；б_p表示基金收益率的标准差。则该投资组合的夏普比率=(14％—6％)÷2l％≈0.38。

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