某基金经理计划未来买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2，此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应该( )沪深300股指期货合约进行套期保值。

admin2019-08-12 80

问题某基金经理计划未来买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2，此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应该( )沪深300股指期货合约进行套期保值。

选项 A、买入120手
B、卖出100手
C、卖出120手
D、买入100手

答案A

解析买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数，本题应该买进期指合约数=90 000 000／(3 000×300)×1．2=1 20(手)。

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某基金经理计划未来买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2，此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应该( )沪深300股指期货合约进行套期保值。

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期货从业资格

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