2. 考研
  3. 已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1．5，市场上的无风险收益率为4％，甲公司的期望收益率为10％。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。

已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1．5，市场上的无风险收益率为4％，甲公司的期望收益率为10％。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。

admin2019-11-30  54
问题 已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1．5，市场上的无风险收益率为4％，甲公司的期望收益率为10％。请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率。
选项
答案Rs=Rf+β(Rm一Rf)，所以甲公司：10％=4％+1(Rm一4％)得到Rm=10％ 所以对于乙公司Rs=4％+1．5(10％一4％)=13％
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/jAIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)