9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为9 50美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和2

admin2018-01-12 71

问题 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为9 50美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳。该交易的价差( )美分／蒲式耳。

选项 A、缩小50
B、缩小60
C、缩小80
D、缩小40

答案C

解析建仓时价差为950一325=625(美分／蒲式耳)；平仓时价差为835—290=545(美分／蒲式耳)。所以价差缩小了625—545=80(美分／蒲式耳)。故此题选C。

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7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是()。

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设X，Y为两个随机变量，其中E(X)=2，E(Y)=一1，D(X)=9，D(Y)=16，且X，Y的相关系数为由切比雪夫不等式得P{|X+Y一1|≤10}≥()．

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