2. 考研
  3. 市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 投资30％于股票A，45％于股票B，25％于股票C的组合收益是多少?

市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 投资30％于股票A，45％于股票B，25％于股票C的组合收益是多少?

admin2019-05-09  48
问题 市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。
        
    假设市场模型是有效的。
投资30％于股票A，45％于股票B，25％于股票C的组合收益是多少?
选项
答案该组合的收益为： R=0．3RA+0．45RB+0．25RC =0．3×[10．5％+1．2×(RM－14．2％)+εA]+0．45×[13％+0．98×(RM－14．2％)+εB]+0．25×[15．7％+1．37×(RM－14．2％)+εC] =12．925％+1．143 5(RM－14．2％)+0．3εA+0．45εB+0．25εC。
解析
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