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股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2020-05-12
67
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％
答案
B
解析
Var=W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
=3W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
，且W
A
+W
B
=1。欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得W
A
=0．25，W
B
=0．75，r=0．25×20％+0．75×12％=14％。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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