在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。(2017年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

admin2022-05-20 39

问题在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。(2017年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

选项 A、股票市价下降
B、股价波动率下降
C、到期期限缩短
D、无风险报酬率降低

答案B,C

解析看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格下降时，看跌期权的价值上升，选项A错误。一种简单而不全面的解释是假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的现值越高，看跌期权的价值越高，选项D错误。

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财务成本管理

注册会计师

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