假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求：无风险利率。

admin2019-01-16 62

问题假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)

假设A股票现在的价格为3．96元，求：
无风险利率。

选项

答案利用上题情形一，将r_A=26．26％，E(r_m)=20％，β_s=1．68，代入r_A=r_f+β_A(E(r_m)－r_f)，得r_f=10．80％。

解析

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