套利定价理论假设条件包括( )。

admin2022-10-03 48

问题套利定价理论假设条件包括( )。

选项 A、投资者有相同的理念
B、投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化
C、市场是完全的
D、单一投资期
E、不存在税收问题

答案A,B,C

解析与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：
①投资者有相同的理念；
②投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化；
③市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设：
①单一投资期；
②不存在税收问题；
③投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金；
④投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。

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