在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有八个，其中包括( )。

admin2019-06-23 69

问题在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有八个，其中包括( )。

选项 A、GDP增长
B、通货膨胀
C、实际汇率变量
D、利差变量
E、违约史指标

答案A,B,E

解析 CP模型是由经济学家坎托和帕克在1996年提出的。CP模型回归了标准普尔和穆迪赋予的主权风险评级，利用49个国家的横截面数据，测量出主权风险评级中作为决定因素的八个变量，即：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。朱特勒和麦卡锡在2000年对CP模型进行扩展时又新增加了五个变量，即利差变量、金融部门潜在问题资产占GDP的百分比、金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量。选项C和选项D为后来新增加的变量。所以，本题的正确答案为A、B、E。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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