已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。

admin2021-11-29 35

问题已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]

根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。

选项

答案根据资产组合的收益率公式： R=R_f+β(R_P-R_f)=5％+0．94×(12％-5％)=11．58％

解析

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