考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 77

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

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考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

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[2012年10月]某次乒乓球单打比赛中，先将8名选手等分为2组进行小组单循环赛。若一位选手只打了1场比赛后因故退赛，则小组赛的实际比赛场数是()。

[2007年，10月]某产品有一等品、二等品和不合格品三种，若在一批产品中一等品件数和二等品件数的比是5：3，二等品件数和不合格品件数的比是4：1，则该产品的不合格品率约为()。

股市融资具有资金放大效应，也有赔本的可能，一股民融资10万元，本钱10万元，全部用于购买股票，融资利息率为6％，卖掉股票得到22万元，则实际盈利利润率为()。

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一国想要鼓励本国高解析度宽屏幕电视机产业的发展。当前这种电视机国内售价很昂贵，达到6500美元一台。生产这种电视机的零部件成本为3000美元。从世界市场进口这种电视机的价格为5000美元。这样的保护使谁得益?谁受损?

指出发生下列几种情况时某种蘑菇的衙求曲线的移动方向，左移、右移、还是不变?为什么?消费者收入增加了；

企业的最优化问题；maxπ(K)=PY一C—T，约柬条件：Y=AKαL1-α，C=rK一wL，L恒等于1．其中：Y为总产出，C为总成本，T为税收，P为外生价格，r为利率，w为工资率．问：当0＜r＜1，0＜t＜1时，比较第2小题的三个K*，政府税收对企业

如果两个企业的生产函数分别为yA=kA0.4，yB=kB0.5，请回答以下问题：两个企业的投资需求函数为多少?当市场均衡利率为5％是，两个企业的资本存量为多少?

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患者，男，52岁，肝硬化6年，有少量腹水，口服呋塞米及螺内酯片，近几日在家中口服蛋白粉。今日上午家属发现其表情淡漠，回答问题准确，但吐字不清，急诊医生初步诊断肝性脑病，其发病诱因为

血为气之母

关于中央军委，下列说法正确的是：

装设2组动力和控制合并供电蓄电池组时，对变电站和有保安电源的电厂，直流应急照明负荷的每组蓄电池应按其全部负荷的()考虑。

蝴蝶：蟋蟀

BartholdioriginallyplannedforhisstatuetobeaMuslimpeasantwomanguardingtheapproachtotheSuezCanal.Instead,shes

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