考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 93

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/GvEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2007年1月]方程=x有两个不相等的正根。(1)P≥0；(2)p＜。

[2009年1月]A企业的职工人数今年比前年增加了30％。(1)A企业的职工人数去年比前年减少了20％；(2)A企业的职工人数今年比去年增加了50％。

社会学是如何看待社会越轨的?请列举几种相关的理论视角并结合实例进行分析和说明。

为什么货币乘数会随市场利率水平的提高，随贴现率提高而下降?

商品价值与劳动生产率成反比，为什么每个企业还力图提高劳动生产率?

简述需求偏好变化时的产业内贸易模式

企业的最优化问题；maxπ(K)=PY一C—T，约柬条件：Y=AKαL1-α，C=rK一wL，L恒等于1．其中：Y为总产出，C为总成本，T为税收，P为外生价格，r为利率，w为工资率．问：当0＜r＜1，0＜t＜1时，比较第2小题的三个K*，政府税收对企业

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则替代效应和收入效应各为多少?

胶管应平放或卷盘平放，下垫方木或木板，垛高不超过1m，储存期限内每()倒垛一次。

患儿，5个月。因发热、咳嗽两天、气喘1天入院。体检:T:39.5℃，P:150次/分，R:50次/分，烦躁不安，面色灰白，两肺有湿哕音。诊断:支气管肺炎。该患儿首选的护理诊断是

某女，38岁，近20天以来崩漏不止。于今晨起床时突然昏倒，面色苍白，口唇不华，汗出肢冷，呼吸微弱，舌淡脉芤。

化学结构为的药物名称是

急性早幼粒细胞白血病的免疫学检验髓系标志中为阳性的有()。

消费品市场是指()。

某在建商业大楼在钢结构施工中，必须按钢结构焊接规定进行焊接，还需进行焊接工艺试验和无损检验。根据以上内容，回答下列问题：钢结构的焊接方法包括哪些?

建设工程项目进度控制的目的是()。

区域保税的报核期限是()。

下列选项中，不属于美术教学设计的基本要素的是()。

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2007年1月]方程=x有两个不相等的正根。(1)P≥0；(2)p＜。

[2009年1月]A企业的职工人数今年比前年增加了30％。(1)A企业的职工人数去年比前年减少了20％；(2)A企业的职工人数今年比去年增加了50％。

社会学是如何看待社会越轨的?请列举几种相关的理论视角并结合实例进行分析和说明。

为什么货币乘数会随市场利率水平的提高，随贴现率提高而下降?

商品价值与劳动生产率成反比，为什么每个企业还力图提高劳动生产率?

简述需求偏好变化时的产业内贸易模式

企业的最优化问题；maxπ(K)=PY一C—T，约柬条件：Y=AKαL1-α，C=rK一wL，L恒等于1．其中：Y为总产出，C为总成本，T为税收，P为外生价格，r为利率，w为工资率．问：当0＜r＜1，0＜t＜1时，比较第2小题的三个K*，政府税收对企业

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则替代效应和收入效应各为多少?

胶管应平放或卷盘平放，下垫方木或木板，垛高不超过1m，储存期限内每()倒垛一次。

患儿，5个月。因发热、咳嗽两天、气喘1天入院。体检:T:39.5℃，P:150次/分，R:50次/分，烦躁不安，面色灰白，两肺有湿哕音。诊断:支气管肺炎。该患儿首选的护理诊断是

某女，38岁，近20天以来崩漏不止。于今晨起床时突然昏倒，面色苍白，口唇不华，汗出肢冷，呼吸微弱，舌淡脉芤。

化学结构为的药物名称是

急性早幼粒细胞白血病的免疫学检验髓系标志中为阳性的有()。

消费品市场是指()。

某在建商业大楼在钢结构施工中，必须按钢结构焊接规定进行焊接，还需进行焊接工艺试验和无损检验。根据以上内容，回答下列问题：钢结构的焊接方法包括哪些?

建设工程项目进度控制的目的是()。

区域保税的报核期限是()。

下列选项中，不属于美术教学设计的基本要素的是()。

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?