如果两只股票的相关系数为－1，那么由其组成的投资组合( )。

admin2022-07-15 99

问题如果两只股票的相关系数为－1，那么由其组成的投资组合( )。

选项 A、不能降低任何风险
B、可以分散部分风险
C、可以最大限度地抵消所有风险
D、可以最大限度地抵消非系统风险

答案D

解析此组合为完全负相关的投资组合，资产组合可以最大限度地降低非系统风险，此时β风险分散化效应最强。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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