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精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的超额收益体现了主流基金业绩评价方法体系中( )的特征。
精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的超额收益体现了主流基金业绩评价方法体系中( )的特征。
admin
2022-05-19
83
问题
精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的超额收益体现了主流基金业绩评价方法体系中( )的特征。
选项
A、基金分类
B、充分考虑公募基金相对收益的特征
C、方法模型
D、充分考虑信息有效性因素
答案
C
解析
根据基金业绩评价业务开展的几个重要环节，国内外主流基金业绩评价方法体系的特点如下：
①基金分类；
②方法模型，在单因素模型的基础上，结合国内基金投资实践，开发出多因素模型。精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的超额收益或债券型基金因承担股票市场风险产生的超额收益；
③充分考虑公募基金相对收益的特征；
④充分考虑信息有效性因素；
⑤注重考察基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时。重点关注基金的下行风险。因为组合向下的风险才是投资者真正担心的；
⑥其他，如有基金评价机构除了关注收益的因子回归以外，也考察基金组合重仓持有证券的特征。
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